Test-Help.Ru



()
Test-Help.Ru - Сайт для студентов, обучающихся с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Здесь можно получить помощь в прохождении электронного тестирования (через Интернет).
Возможность купить готовые ответы на тесты или заказать сдачу онлайн-тестов.
Карта сайта Контакты Главная

Реклама

База вопросов

Наши партнеры





Наша группа

Реклама



Опрос

Как Вы предпочитаете сдавать экзамены?
[Все опросы]

Устно
Письменно
В виде тестов

Реклама



Счетчики





Рейтинг@Mail.ru

Тест "Эконометрика"    

B линейно-логарифмической модели вида … коэффициент … отражает:

B модели вида: … количество экзогенных переменных равно:

В модели парной линейной регрессии вида … регрессором является:

B модели с лагами величина, характеризующая изменение У под воздействием единичного изменения переменной Х в каждом из рассматриваемых временных периодов, называется:

B модели с лагами вида … долгосрочным мультипликатором называется:

B модели ''спрос-предложение'' вида … неидентифицируемым является уравнение:

B уравнении вида … коэффициент … называется:

Двухшаговый метод наименьших квадратов применяют:

Для модели вида … расчетное значение t-статистики для коэффициента … равно 0,3. Тогда, согласно ''грубому'' правилу, коэффициент … является:

Для модели с лагами … долгосрочный мультипликатор равен:

Для сезонной корректировки при помощи фиктивных переменных в случае, если данные существенно различаются по кварталам и при этом различия затрагивают изменения коэффициента пропорциональности, необходимо использовать:

Для смягчения проблемы гетероскедастичности в случае пропорциональности дисперсий отклонений … значениям … модель парной линейной регрессии вида … преобразуется в модель:

Для устранения автокорреляции применяют:

Eсли … - оценка теоретического случайного отклонения …, то методом наименьшей суммы для определения коэффициентов уравнения регрессии называется:

Если в авторегрессионной модели частичной корректировки коэффициент корректировки равен 1, то:

Eсли в модели адаптивных ожиданий коэффициент ожидания равен 1, то это означает:

Если в модели используется две качественные переменные, одна из которых имеет два альтернативных значений, а другая три, то количество необходимых фиктивных переменных равно:

Eсли значение стандартной среднеквадратической ошибки U, характеризующей качество прогноза, равно 0, то:

Если качественная переменная имеет три альтернативных значения, то при моделировании используется:

Если коэффициент детерминации равен 0,1 для модели парной линейной регрессии, то это свидетельствует:

Если критерий Дарбина-Уотсона для модели парной линейной регрессии (расчетное значение) равен двум, то это свидетельствует:

Eсли модель вида … отражает зависимость спроса У на благо от его цены Х, то:

Eсли нарушены предпосылки Гаусса-Маркова о независимости случайных отклонений (т.е. присутствует автокорреляция), то:

Eсли отношение …, где …, … - среднее значение зависимой переменной, то это свидетельствует:

Eсли по коэффициентам приведенных уравнений можно получить несколько вариантов значений коэффициентов структурных уравнений, то исходную систему уравнений называют:

Eсли расчетное значение F-статистики для теста Чоу меньше табличного значения F-статистики при соответствующем числе степеней свободы и выбранном уровне значимости, то:

Kакая из представленных ниже моделей является показательной?

Kакие из ниже перечисленных моделей являются авторегрессионными?

Какое действие выполняет краткосрочный мультипликатор в моделях с лагами?

Какой из графиков обратная модели отражает зависимость между объемом выпуска У и средними постоянными издержками Х?

Какой из графиков обратной модели отражает зависимость между уровнем безработицы Х в процентах и процентным изменением зарплаты У (кривую Филипса)?

Лаговые эндогенные переменные, значения которых определены до рассмотрения уравнений-тождеств, называются:

Ловушка фиктивной переменной возникает, если для качественной переменной, имеющей пять альтернативных значений, используется:

Мерой разброса зависимой переменной вокруг линии регрессии является:

Mетод, который для авторегрессионной схемы первого порядка предполагает, что коэффициент …, называется:

Mодель вида … является:

Hазовите виды авторегрессионных моделей:

Hелинейная модель вида … сводится к линейной модели следующего вида:

Hеобходимость разбиения уравнения регрессии на две части и построения для каждой из них уравнения регрессии проверяется при помощи:

Oценку r коэффициента … для авторегрессионной схемы первого порядка на основе статистики Дарбина-Уотсона (…) можно определить следующим образом:

По выборке ограниченного объема можно построить:

Показательная модель вида … сводится к линейной модели следующего вида:

Постоянство дисперсии отклонений называется:

При добавлении в модель множественной линейной регрессии новых объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:

При проверке случайных отклонений на отсутствие гетероскедастичности при помощи теста ранговой корреляции Спирмена упорядочиваются:

Проверка гипотезы об отсутствии гетероскедастичности при помощи теста Спирмена для модели регрессии …

Pазбиение выборки на три подвыборки для обнаружения гетероскедастичности используется:

Регрессионные модели, имеющие качественные и количественные объясняющие переменные, называются:

Регрессионные модели, имеющие лишь качественные объясняющие переменные, называются:

Cкорректированный коэффициент детерминации … равен коэффициенту детерминации …, если:

Cпецификацией уравнения регрессии называется:

Статистика Дарбина-Уотсона используется для:

Tест, который для обнаружения гетероскедастичности использует распределение Фишера, называется:

Укажите логарифмическую модель.

Укажите наиболее предпочтительный метод для оценки коэффициента … для авторегрессионной схемы первого порядка при большом числе наблюдений:

Укажите, при каком числе степеней свободы выше статистическая надежность оцениваемой формулы:

Укажите причины, которые могут вызывать автокорреляцию:

Уравнения в системе одновременных уравнений, которые описывают взаимодействия между переменными, называются:

Число степеней свободы (при расчете t-статистики) для модели вида Yˆ=α+β1X1+β2X2 и n=25 равно:

Что из ниже перечисленного не является предпосылками Гаусса-Маркова для множественной линейной регрессии:

Что из ниже перечисленного является предпосылками Гаусса-Маркова:

Эмпирические и теоретические коэффициенты регрессии:


Купить готовые ответы на тесты, заказать сдачу онлайн-тестов или задать любой интересующий вопрос Вы можете, написав администратору сайта, используя форму обратной связи.