Test-Help.Ru



()
Test-Help.Ru - Сайт для студентов, обучающихся с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Здесь можно получить помощь в прохождении электронного тестирования (через Интернет).
Возможность купить готовые ответы на тесты или заказать сдачу онлайн-тестов.
Карта сайта Контакты Главная

Реклама

База вопросов

Наши партнеры





Наша группа

Реклама



Опрос

Как Вы предпочитаете сдавать экзамены?
[Все опросы]

Устно
Письменно
В виде тестов

Реклама



Счетчики





Рейтинг@Mail.ru

Тест "Эконометрика"    

Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции ...

Величина коэффициента регрессии показывает

Вопрос:

Временной ряд - это совокупность значений экономического показателя за несколько ______ моментов (периодов) времени.

В эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии y = a + b1 x1 + b2 x2 + ... + bj xj + ... + bk xk + ε величина параметра a характеризует среднее по совокупности значение зависимой переменной, при значениях ___, равных 0.

В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от расчетного значения характеризует ...

Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели: … Фиктивными переменными не являются …

Для аддитивной модели временного ряда Y = Т + S + Е лаг модели равен 4 и известны значения трех скорректированных сезонных компонент: S1 = 2, S2 = -1, S3 = -2. S4 равна ...

Для мультипликативной модели временного ряда Y = T ∙ S ∙ E сумма скорректированных сезонных компонент равна ...

Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий

Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов

Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров

Долю дисперсии зависимой переменной, обусловленную вариацией объясняющей переменной в построенной регрессии, характеризует коэффициент _______

Если амплитуда сезонных колебаний на графике временного ряда постоянна, строят ________ модель, в которой значения сезонной компоненты предполагают постоянными для различных циклов

Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе ...

Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то его значение признается ...

Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует ...

Идентификация модели – это:

Известно, что общая сумма квадратов отклонений ∑(y - ȳ)= 150, а остаточная сумма квадратов отклонений, ∑(y - ŷx)2 = 30. Тогда значение коэффициента детерминации равно ...

Какое значение может принимать коэффициент детерминации:

Корреляционная функция временного ряда – это:

Коэффициент корреляции Rху парной линейной регрессии у = а + b • х + ε нельзя рассчитать по формуле ...

Коэффициент уравнения регрессии показывает

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для

К числовым характеристикам рассеивания (разброса) случайной величины относится

Методами выравнивания уровней временного ряда может служить

Методы оценивания коэффициентов структурной модели

Модель равенства спроса и предложения, где предложение q1 и спрос q2 являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений ...

Мультипликативной моделью временного ряда называется модель, в которой все

Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели

На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что

Нелинейным уравнением множественной регрессии является ...

Не является полиномом регрессионная модель ...

Не является полиномом регрессионная модель ...

Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если ...

По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y(%) от индекса потребительских цен х(% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: ln y = 0,76 + 0,4 ln • х. Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил r ln x ln y = 0,8. Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен ...

Под временным рядом (динамическим рядом) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, значения которого

Предопределенные переменные включают в себя:

При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) оценки параметров регрессионной модели, рассчитанные с помощью МНК, обладают свойствами ...

При гетероскедастичности остатков регрессии применяют ______ метод наименьших квадратов

При изучении зависимости определитель матрицы парных коэффициентов корреляции имеет вид:

При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать ...

Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости стоимости 1 м2 жилья не являются ...

Процесс «белый шум» является ______ временным рядом.

Самым коротким интервалом изменения коэффициента корреляции для уравнения парной линейной регрессии у = 2 - 3 ∙ х + ε является ...

Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.

Системами эконометрических уравнений являются системы

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:

Существование достаточно тесной линейной связи между некоторыми факторами называется ________

Уровень временного ряда может содержать

Установите соответствие между видом структурной модели и используемым методом наименьших квадратов для определения параметров модели:

Установите соответствие между критерием и целью его применения:

Установите этапы процедуры двухшагового метода наименьших квадратов в верном порядке


Купить готовые ответы на тесты, заказать сдачу онлайн-тестов или задать любой интересующий вопрос Вы можете, написав администратору сайта, используя форму обратной связи.