Test-Help.Ru



()
Test-Help.Ru - Сайт для студентов, обучающихся с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Здесь можно получить помощь в прохождении электронного тестирования (через Интернет).
Возможность купить готовые ответы на тесты или заказать сдачу онлайн-тестов.
Карта сайта Контакты Главная

Реклама

База вопросов

Наши партнеры





Наша группа

Реклама



Опрос

Как Вы предпочитаете сдавать экзамены?
[Все опросы]

Устно
Письменно
В виде тестов

Реклама



Счетчики





Рейтинг@Mail.ru

Тест "Эконометрика"    

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

Величина коэффициента детерминации …

Величина коэффициента эластичности показывает …

Величина, рассчитанная по формуле является оценкой

Величина, рассчитанная по формуле является оценкой

Величина, рассчитанная по формуле является оценкой

В каких пределах изменяется коэффициент детерминации

В каком случае модель считается адекватной?

В линейной регрессии параметрами уравнения регрессии являются:

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

Временной ряд, в котором ошибки некоррелированы и их математическое ожидание равно 0, называется

В стационарно временном ряде трендовая компонента…

В хорошо подобранной модели остатки должны

Выборочный коэффициент корреляции r по абсолютной величине

Гетероскедастичность регрессионной модели – это

Дана ковариационная матрица вектора оценок коэффициентов регрессии: Чему равна несмещенная оценка дисперсии элемента а0:

Дана ковариационная матрица вектора оценок коэффициентов регрессии: Чему равна несмещенная оценка дисперсии элемента а1:

Дисперсионный анализ уравнения парной регрессии проверяет:

Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют метод наименьших квадратов...

Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов (МНК) дает оценки:

Если в модели присутствуют лаговые переменные, то это:

Если все текущие эндогенные переменные выражены через предопределенные переменные, то СОУ представлена

Если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению

Если значения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то для вычисления прогнозного значения в следующей точке корректно использовать

Если коэффициент корреляции положителен, то в линейной модели

Если коэффициент корреляции отрицателен, то в линейной модели

Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значение приравнивается к ...

Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то ...

Идентификация модели – это:

Использование в эконометрическом моделировании парной регрессии вместо множественной является ошибкой ...

Какая составляющая временного ряда отражает влияние долговременных факторов?

Какая составляющая временного ряда отражает влияние факторов, не поддающихся учёту и регистрации?

Какая составляющая временного ряда отражает влияние факторов, повторяющихся через некоторые промежутки времени?

Какая функция используется при моделировании показателей с постоянным ростом?

Как в показательной модели интерпретируется коэффициент регрессии b1?

Как в степенной модели интерпретируется коэффициент регрессии b1?

Какие временные ряды называются интервальными?

Какие временные ряды называются моментными?

Какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания

Как интерпретируется в линейной модели коэффициент регрессии b1:

Какое значение может принимать коэффициент детерминации:

Какой из приведенных тестов является тестом на автокорреляцию?

Какой из приведенных тестов является тестом на гетероскедастичность?

Какой показатель характеризует значимость коэффициента корреляции?

Какой показатель характеризует тесноту нелинейной связи?

Какую модель следует выбрать, если есть основания считать, что в изучаемом периоде коэффициент относительного роста не изменяется?

Какую модель следует выбрать, если есть основания считать, что в изучаемом периоде коэффициент эластичности не изменяется?

Квадрат какого коэффициента указывает долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой

Количество уравнений системы эконометрических уравнений равно:

Коррелограмма - это ...

Коэффициент детерминации показывает:

Коэффициент детерминации - это

Коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными

Коэффициент множественной детерминации показывает

Коэффициент регрессии изменяется в пределах от

Коэффициент уравнения парной регрессии показывает:

Линеаризировать нелинейную модель

Линеаризировать нелинейную модель

Линеаризировать нелинейную модель

Линеаризировать нелинейную модель

Линеаризировать нелинейную модель

Линеаризировать нелинейную модель

Линеаризировать нелинейную модель

Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии ...

Метод устранения (уменьшения) мультиколлинеарности

Методы оценивания коэффициентов структурной модели:

Методы оценки идентифицированной системы одновременных уравнений

Методы оценки сверхидентифицированной системы одновременных уравнений

Модель идентифицируема, если:

Модель неидентифицируема, если:

Модель сверхидентифицируема, если:

Мультиколлинеарность регрессионной модели – это

Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической модели

Наличие гетероскедастичности можно определить используя:

На практике о наличии мультиколлинеарности обычно судят по матрице парных коэффициентов корреляции. Если один из элементов матрицы R больше …, то считают, что имеет место мультиколлинеарность и в уравнение регрессии следует включить только один из показателей xj или xe. Вставьте недостающее значение.

Необходимым условием идентифицируемости системы взаимозависимых регрессионных уравнений является:

Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется

Несмещенность оценки характеризуется ...

Область значений автокорреляционной функции представляет собой промежуток ...:

Обобщенный МНК применяется в случае...

О модели регрессии можно сказать, что это регрессия

Отметьте основные виды ошибок спецификации

Относительные отклонения расчётных значений результирующего признака от его наблюдаемых значений используются при расчёте ...

Оценить значимость коэффициентов регрессии в множественной линейной модели можно при помощи:

Оценить значимость парного линейного коэффициента корреляции можно при помощи:

Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения:

Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием ... :

По формуле вычисляется

По формуле вычисляется

Предопределенные переменные включают в себя:

Применим ли метод наименьших квадратов для расчёта параметров нелинейных моделей?

При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей ...

Пусть зависимость выпуска (Y) от затрат капитала (K) и труда (L) описывается функцией Кобба-Дугласа Y = AKαLβ. Тогда… Укажите не менее двух вариантов ответа.

Система независимых эконометрических уравнений

Случайная компонента временного ряда отражает ...

Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой (объясняемой) переменной складывается из:

С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии?

Степень влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:

Степень усредненного влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:

Структурные коэффициенты модели можно оценить тогда, когда:

С увеличением объема выборки:

С увеличением числа наблюдений дисперсии МНК-оценок неизвестных параметров в модели регрессии:

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:

Тест Чоу проводится для выяснения

Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид:. Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?

Установить последовательность алгоритма теста Дарбина-Уотсона:

Установить соответствие:

Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются ...

Частный критерий Фишера вычисляется по формуле:

Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:

Что показывает коэффициент регрессии показательной модели?

Что характеризует частный коэффициент корреляции множественной линейной регрессии?

Что является оценкой значимости уравнения регрессии в целом?

Экзогенные переменные – это

Эндогенные переменные ...

Эндогенные переменные в предшествовавшие моменты времени называются


Купить готовые ответы на тесты, заказать сдачу онлайн-тестов или задать любой интересующий вопрос Вы можете, написав администратору сайта, используя форму обратной связи.