Test-Help.Ru



()
Test-Help.Ru - Сайт для студентов, обучающихся с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Здесь можно получить помощь в прохождении электронного тестирования (через Интернет).
Возможность купить готовые ответы на тесты или заказать сдачу онлайн-тестов.
Карта сайта Контакты Главная

Реклама

База вопросов

Наши партнеры





Наша группа

Реклама



Опрос

Вы готовы платить за ответы к тестам?
[Все опросы]

Да
Возможно
Нет

Реклама



Счетчики





Рейтинг@Mail.ru

» » Производные финансовые инструменты (2018)

Тест "Производные финансовые инструменты (2018)"    

Аккумулирование и перераспределение капитала на микро- и макроэкономическом уровне в соответствии с целями экономических субъектов осуществляется за счет функции рынка производных финансовых инструментов:

Американские опционы могут быть исполнены

Верными являются утверждения, что стоимость форвардного контракта:
1) в момент первичного заключения равна нулю;
2) формируется на вторичном рынке вследствие фиксирования цены исполнения при заключении контракта;
3) неизменна, так как форвардная цена меняется в зависимости от конъюнктуры рынка и ожиданий контрагентов сделки относительно будущих цен на спот рынке;
4) является составляющей вознаграждения дилера внебиржевого форвардного рынка, выступающего посредником при заключении сделок

Верными являются утверждения, что форвардный контракт:
1) является простейшим видом производных финансовых инструментов;
2) представляет собой соглашение с твёрдыми обязательствами;
3) как правило, заключается между двумя сторонами на бирже;
4) в момент заключения не требует, как правило, от контрагентов производить какие-либо расходы (кроме накладных расходов)

Верными являются утверждения, что фьючерсный контракт:
1) является одним из стандартных видов производных финансовых инструментов;
2) представляет собой соглашение с твёрдыми обязательствами;
3) как правило, заключается между двумя сторонами на бирже и внебиржевом рынке;
4) в момент заключения не требует, как правило, от контрагентов производить какие-либо расходы (кроме накладных расходов и гарантийных взносов)

В настоящее время на мировом рынке деривативов наблюдаются следующие тенденции

В настоящее время первое место в мире по совокупному контрактному номиналу открытых позиций занимают деривативы на

Внутренняя стоимость опциона может быть

Во взаимодействии при совершении транзакций большого числа экономических субъектов, обладающих разным объемом информации о конъюнктуре наличных рынков, тенденциях развития экономики, направлениях экономической политики и так далее, реализуется функция рынка производных финансовых инструментов:

Временная стоимость опциона может быть

Гарантийный взнос, переводимый участником биржевой торговли на счет в момент открытия позиции на срочном рынке, – это

Главной общеэкономической функцией производных финансовых инструментов является:

Для создания длинного синтетического опциона PUT на определенный базисный актив необходимо

Для создания короткой синтетической фьючерсной позиции на определенный базисный актив необходимо

Заключение сделок с производными финансовыми инструментами не подразумевает:

Заключение сделок с производными финансовыми инструментами подразумевает

Инвестор покупает за 45 руб. опцион CALL на одну единицу базисного актива со страйковой ценой 600 руб. Определите его финансовый результат при спот-цене базисного актива, равной 570 руб.

Использование различных типов заемных средств при совершении сделок с производными финансовыми инструментами является сущностным свойством производных финансовых инструментов:

Ключевыми преимуществами фьючерсных контрактов перед форвардами являются:
1) максимальная гибкость параметров контрактов и условий их исполнения
2) высокая рыночная ликвидность и низкие транзакционные издержки
3) низкий уровень базисного и кредитного риска
4) законодательное регулирование и защита прав и интересов участников сделок

К производным финансовым инструментам относятся следующие инструменты:
1) депозитарные расписки (depositary receipts);
2) соглашения об обратном выкупе (repurchase agreements);
3) депозитные сертификаты (deposit certificates);
4) контракты спот (spot contracts);
5) валютный СВОП (FX swap

К производным финансовым инструментам относятся следующие инструменты:
1) своп;
2) FXA;
3) GDR;
4) РЕПО;
5) опцион

На биржевом рынке могут обращаться

Наибольшим преимуществом форвардных контрактов является:

Неверными являются утверждения, что стоимость форвардного контракта:
1) в момент прекращения обязательств путем обратной сделки, как правило, равна нулю;
2) формируется на вторичном рынке вследствие фиксирования цены исполнения при заключении контракта;
3) зависит от форвардной цены, которая меняется в зависимости от конъюнктуры рынка и ожиданий контрагентов сделки относительно будущих цен на спот рынке;
4) является составляющей вознаграждения дилера внебиржевого форвардного рынка, выступающего посредником при заключении сделок

Неверными являются утверждения, что форвардный контракт:
1) является разновидностью срочных сделок;
2) представляет собой соглашение с твёрдыми обязательствами;
3) как правило, заключается между двумя сторонами на внебиржевом рынке;
4) в момент заключения может предусматривать начальные затраты контрагентов (кроме накладных расходов)

Обеспечение возможности получения прибыли от изменений ценовых или иных рыночных показателей путем принятия высокого уровня финансового риска реализуется за счет функции производных финансовых инструментов:

Обеспечение возможности получения прибыли с нулевым или низким уровнем финансового риска путем выявления рыночных диспропорций в ценообразовании реализуется за счет функции производных финансовых инструментов

Обязательства сторон по фьючерсному контракту:
1) являются твердыми для обеих сторон сделки и не могут быть прекращены иначе, кроме как исполнением путем физической поставки базового актива
2) являются твердыми для продавца фьючерсного контракта и могут быть прекращены досрочно только покупателем фьючерсного контракта
3) не являются твердыми и могут быть прекращены досрочно любой из сторон фьючерсной сделки при условии уведомления второй стороны не позднее, чем за три торговых дня
4) являются твердыми для обеих сторон и могут быть прекращены путем исполнения фьючерсного контракта либо заключения обратной (противоположной) сделки

Ограничение финансовых рисков по базовому активу путем заключения компенсирующей сделки реализуется за счет функции производных финансовых инструментов:

Определение будущей конъюнктуры рынка, вызывающее корректировку планов экономических субъектов, в том числе в результате заключения отдельными экономическими субъектами долгосрочных соглашений с привязкой ценовых параметров к ценам рынка деривативов, характеризует функцию рынка производных финансовых инструментов:

Опцион CALL

Опцион PUT

Опционная сделка

Особенностью фьючерсной торговли является:

Особенностью фьючерсной торговли является:

Передача и перераспределение рисков между отдельными экономическими субъектами, реальным и финансовым секторами экономики, различными отраслями, а также государствами и регионами осуществляется за счет функции рынка производных финансовых инструментов:

Передача права собственности в отношении базового актива производного финансового инструмента при заключении сделки с последним является сущностным свойством производных финансовых инструментов:

Понятие «рынок производных финансовых инструментов» характеризуется следующими терминами:

Понятия «срочный рынок» и «рынок производных финансовых инструментов»:

Преимуществом форвардных контрактов является:

При прочих равных условиях с ростом волатильности цены базисного актива величина опционной премии

При прочих равных условиях с увеличением времени до истечения опциона PUT величина опционной премии

При прочих равных условиях с увеличением рыночных процентных ставок фьючерсная цена базисного актива

При прочих равных условиях с уменьшением времени до истечения опциона CALL величина опционной премии

При прочих равных условиях с уменьшением рыночных процентных ставок форварда цена базисного актива

Производные финансовые инструменты как ценные бумаги отвечают следующим фундаментальным требованиям:

Разрыв во времени моментов заключения сделки и исполнения соответствующих обязательств является сущностным свойством производных финансовых инструментов

Расчетная (пороговая) сумма, сигнализирующая о необходимости внесения на счет участника торгов дополнительного гарантийного обеспечения, – это

Результатом действия функции раскрытия информации рынка производных финансовых инструментов являются:

Скорость падения премии опциона по мере приближения даты его исполнения показывает коэффициент

Спот-цена базисного актива равна 40 руб. Укажите опцион, имеющий максимальную внутреннюю стоимость

Становление и развитие биржевого рынка финансовых фьючерсов и опционов в США приходится на

Стоимостная зависимость от цен иных активов, значений показателей либо наступления каких-либо событий, связанных с данными активами, является сущностным свойством производных финансовых инструментов

С точки зрения правового статуса производные финансовые инструменты признаются:

С точки зрения реализации прогнозной функции рынка производных финансовых инструментов наибольшую роль играет следующая категория участников рынка, наиболее верно прогнозирующих будущую цену и оказывающих сдерживающее влияние на ее колебания:

Структурная зависимость от иных активов, обеспечивающая тесную взаимосвязь с ценами (стоимостью) данных исходных активов, является сущностным свойством производных финансовых инструментов

Существенно более низкие затраты либо отсутствие начальных затрат при совершении сделок с производными по сравнению с заключением сделок с соответствующими базовыми активами является сущностным свойством производных финансовых инструментов:

Тезис, что в рыночной цене отражаются ожидания всех участников рынка производных финансовых инструментов, представляющих различные по целям совершения операций группы экономических субъектов, и рыночная оценка в результате является лучше оценки любого отдельного участника, характеризует функцию рынка производных финансовых инструментов:

Только на биржевом рынке могут обращаться

Укажите верное утверждение относительно сущности форвардного контракта

Укажите количество опционных контрактов, которое необходимо заключить для построения стратегии «бабочки»

Укажите количество опционных контрактов, которое необходимо заключить для построения стратегии «кондор»

Укажите количество опционных контрактов, которое необходимо заключить для построения стратегии «стрэддл»

Участник срочного рынка, заключающий сделки по поручению и за счет своих клиентов, – это

Участник срочного рынка, не заинтересованный в поставке базисного актива и получающий прибыль за счет изменения цен активов во времени, – это

Участник срочного рынка – это

Участник фьючерсного рынка открывает длинную позицию на 150 единиц базисного актива по цене 250 руб. Укажите его финансовый результат, если он закрывает свою позицию офсетной сделкой при цене 230 руб.

Участник фьючерсного рынка открывает короткую позицию на 20 единиц базисного актива по цене 500 руб. Укажите его финансовый результат, если он закрывает свою позицию офсетной сделкой при цене 575 руб.

Форвардная сделка

Форвардные контракты как производные финансовые инструменты представляют собой

Форвардный контракт предусматривает обязательство одной стороны соглашения купить и ответное обязательство второй стороны соглашения продать базовый актив:
1) на определенный момент времени в будущем;
2) в течение периода времени до определенного момента в будущем;
3) по определенной в момент исполнения цене базового актива;
4) по установленной в момент заключения соглашения цене исполнения

Фьючерсная сделка

Цена фьючерсного контракта

Что из перечисленного не является производным финансовым инструментом?

Что из перечисленного не является производным финансовым инструментом?

Что из перечисленного является производным финансовым инструментом?

Чувствительность дельты опциона к изменению спот-цены базисного актива показывает коэффициент

Чувствительность премии опциона к изменению волатильности цены базисного актива показывает коэффициент

Чувствительность премии опциона к изменению процентной ставки показывает коэффициент

Чувствительность премии опциона к изменению спот-цены базисного актива показывает коэффициент


Купить готовые ответы на тесты, заказать сдачу онлайн-тестов или задать любой интересующий вопрос Вы можете, написав администратору сайта, используя форму обратной связи.